Publikasi Riset
3 artikel
risikoedukasi
Ukuran Risiko yang Sering Salah Dibaca: Sortino, VaR, dan Drawdown
Tiga metrik risiko populer, bias-bias halus di baliknya, dan cara membacanya dengan benar.
6 dibacavolatilitasopsi
Volatilitas Terimplisit vs Historis: Kapan Premiasi Berlebih Terjadi
Mengukur spread IV-HV sebagai indikator sentimen, dan kapan spread tersebut paling sering memberi sinyal palsu.
5 dibacastatistikequity
Mengapa Mean Reversion Gagal pada Pasar Ber momentum: Sebuah Studi Empiris
Eksplorasi statistik mengapa strategi mean reversion sederhana gagal pada saham ber-momentum kuat, dengan data S&P 500 20 tahun.
6 dibaca